在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？下面我給大家整理了一些優秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

計量經濟學填空題題庫 計量經濟學填空題怎么算se篇一

經過一個學期對計量經濟學的學習，我收獲了很多，也懂得了很多。通過以計量經濟學為核心，以統計學，數學，經濟學等學科為指導，輔助以一些軟件的應用，從這些之中我都學到了很多知識。本次實驗的收獲、體會、經驗、問題和教訓：初步投身于計量經濟學，通過利用eviews軟件將所學到的計量知識進行實踐，讓我加深了對理論的理解和掌握，直觀而充分地體會到老師課堂講授內容的精華之所在。在實驗過程中我們提高了手動操作軟件、數量化分析與解決問題的能力，還可以培養我在處理實驗經濟問題的嚴謹的科學的態度，并且避免了課堂知識與實際應用的脫節。雖然在實驗過程中出現了很多錯誤，但這些經驗卻錘煉了我們發現問題的眼光，豐富了我們分析問題的思路。通過這次實驗讓我受益匪淺。

這次操作后，對eviews軟件有了更深層的了解，學會了對軟件進行簡單的操作，對實際的經濟問題進行分析與檢驗。使原本枯燥、繁瑣、難懂的課本知識變得簡潔化，跨越理論和實踐的鴻溝，同時使我對計量經濟學產生興趣。

計量經濟學是一門比較難的課程，其中涉及大量的公式，不容易理解且需要大量的運算，所以在學習的過程中我遇到了很多困難。但通過這次的實驗，我對課上所學的最小二乘法有了進一步的理解，在掌握理論知識的同時，將其與實際的經濟問題聯系起來。

學生:王浩明

學號 ：20113907259

計量經濟學填空題題庫 計量經濟學填空題怎么算se篇二

1、計量經濟學是_經濟學___ 的一個分支學科，是以揭示____經濟活動_____ 中的客觀存在的___數量關系____為內容的分支學科。挪威經濟學家弗里希將它定義為__經濟理論、____統計學___和___數學_三者的結合。

2、數理經濟模型揭示經濟活動中各個因素之間的__理論關系__，用____確定性____ 的數學方程加以描述；計量經濟學模型揭示經濟活動中各個因素之間的_____定量關系____，用__隨機性_ 的數學方程加以描述。

3、廣義計量經濟學是利用經濟理論、數學及統計學定量研究經濟現象的經濟計量方法的統稱，包括_回歸分析方法__，_投入產出分析方法__，__時間序列分析方法_等。狹義的計量經濟學以揭示經濟現象中的_因果關系為目的，在數學上主要應用___回歸分析方法___。

4、計量經濟學模型包括單方程模型和聯立方程模型兩類。單方程模型的研究對象是 _單一經濟現象____，揭示存在其中的____單項因果關系 __。聯立方程模型研究的對象是___ 一個經濟系統 __，揭示存在其中的___復雜的因果關系___。

5、“經驗表明，統計學、經濟理論和數學這三者對于真正了解現代經濟生活的數量關系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結合起來，就是力量，這種結合便構成了

_計量經濟學______?！蔽覀儾环涟堰@種結合稱之為__定量化的經濟學___或___經濟學的定量化___。

6、建立計量經濟學模型的步驟：1___理論模型的設計 __2___樣本數據的收集 ______3____模型參數的估計___4____模型的檢驗___。

7、常用的三類樣本數據是_時間序列數據、___截面數據_和__虛變量數據_。

8、計量經濟學模型的四級檢驗是__經濟意義檢驗__、__統計檢驗___、____計量經濟學檢驗___和___預測檢驗__。

9、計量經濟學模型成功的三要素是_理論_、方法_和_數據_。

10、計量經濟學模型的應用可以概括為四個方面：結構分析、經濟預測、政策評價、檢驗和發展經濟理論。

1、在計量經濟模型中引入反映__其他隨機_ 因素影響的隨機擾動項μ，目的在于使模型更符合__經濟_活動。

2、樣本觀測值與回歸理論值之間的偏差，稱為___殘差項_，我們用殘差估計線性回歸模型中的___隨機誤差項__。

3、對于隨機擾動項我們作了5項基本假定。為了進行區間估計，我們對隨機擾動項作了它服從__經典_的假定。如果不滿足2-5項之一，最小二乘估計量就不具有__最佳線性無偏性__。

4、tss___反映樣本觀測值總體離差的大??；____ess_反映由模型中解釋變量所解釋的那部分離差的大小；___rss_反映樣本觀測值與估計值偏離的大小，也是模型中解釋變量未解釋的那部分離差的大小。

6、回歸方程中的回歸系數是自變量對因變量的__凈影響______。某自變量回歸系數β的意義，指的是該自變量變化一個單位引起因變量平均變化__β_______。

1、在模型古典假定成立的情況下，多元線性回歸模型參數的最小二乘估計具有線性、無偏性和 有效性。

3、高斯—馬爾可夫定理是指__如果滿足五個經典假設，則最小二乘估計量b 是b 的最優線性無偏估計量。

4、在總體參數的各種線性無偏估計中，最小二乘估計量具有______方差最小 ____的特性。

1、存在近似多重共線性時，回歸系數的標準差趨于0, ___, t趨于___∞。

2、方差膨脹因子（vif）越大，ols估計值的__方差__將越大。

3、存在完全多重共線性時，ols估計值是_不存在_____。

4、檢驗樣本是否存在多重共線性的常見方法有：___相關系數檢驗__和逐步回歸檢驗法。

5、處理多重共線性的方法有：保留重要解釋變量、去掉不重要解釋變量、__逐步回歸法____、____增加樣本容量_。

計量經濟學填空題題庫 計量經濟學填空題怎么算se篇三

經濟計量學一詞是由挪威經濟學家塑里希于1926年提出來的。經濟計量學起源于對經濟問題的定量研究。根據弗里希的觀點，經濟計量學可定義為經濟理論、纏計學和數學三者的統一。

經濟計量學的任務是以經濟學、統計學和數學之間的統一為充分條件，去實際理解現實經濟生活中的數量關系。用數學模型定量描述經濟變量關系是經濟計量學的基本任務

經濟計量分析工作：是指依據經濟理論分析，運用計量經濟模型，研覽現實經濟系統的結構、水平、提供經濟預測情報和評價經濟政策等的經濟研兜和分析工作

經濟理論準則：指由經濟理論決定的判別標準。即用經濟學的原則、定理和規律等準則來判別模型估計結果的合理性程度

統計準則：由統計學理論決定的判別標準。依統計準則評價模型。目的在于確定模型參數估計值的統計可靠性。包括參數估計結果的顯著性檢驗和變量與被變量相關程度的度量。如t檢驗、f檢驗以及標準誤和測定系數的計算等。

經濟計量準則：是由經濟計量學理論決定的判剮標準。其目的是研究特定條件下所采用的參數估計是否令人滿意．經濟計量準則是統計檢驗基礎上的再檢驗

經濟計量準則（二級檢驗）：統計檢驗基礎上的再檢驗，亦稱二級檢驗。區間預測：根據給定的解釋變量值，預測相應的被解釋變量y取值的一個可能范圍，即提供y的一個置信區間

回歸分析：是指研究一個變量(被變量)對于一個或多個其它變量(變量)的依存關系，其目的在于根據變量的數值來估計或預測被變量的總體均值。

判定系數：是建立在回歸分析的理論基礎上的，研究的是一個普通變量對另一個髓機變量的定量解釋程度。外生變量：是指非隨機變量，它的取值是在模型之外決定的，是求解模型時的已知數。

擬合優度：是指樣本回歸直線與樣本觀測值之間的擬合程度，通常用判定系數r2表示。

時間序列數據：是指同一統計指標按時間順序記錄的數據列，在同一數據列中的各個數據必須是同口徑的，要求具有可比性。

橫截面數據：是指在同一時間內，不同統計單位的相同統計指標組成的數據苑

平穩時間序列：是指均值和方蓋固定不變，自協方差只與所考察的兩期間隔長度有關，而與時間的變化無關的時間序列

非平穩時間序列：平穩時間序列的均值和方差是固定不變的，自協方差只與所考察的兩期問隔長度有關，而與時間t的變化無關。顯然，平穩時間序列不包含“趨勢”。如果一個時間序列呈上升(或下降)趨勢，這個時間序列就是非平穩時間序列

外生參數：一般是指依據經濟法規人為確定的參數，如固定資產折舊率、稅率、利息率。

內生參數：是指依據樣本觀察值，運用統計方法估計得到的參數。恰好識別，就是能夠從簡化式參數中獲得唯一的結構式參數。過度識別：就是從簡化式參數中獲得的結構式參數不止一個。收入彈性：是用來說明收入的相對的變動與由此引起的需求量相對變動之間的關系

替代彈性：兩種生產要素之間相對價格每變動1％所引起的兩種生產要素使用比率變動的百分比，稱為這兩種生產要素之間的替代彈性

模型的需要向導：所謂需求導向，在模型中表現為總產量或國民收入是由消費需求、投資需求以及凈出口所決定。

供給導向：在模型中表現為總產量或國民收入是由社會各物質生產部門的總產出或凈產出所形成。

混合導向：是模型中包含供給和需求的雙向決定，即供給和需求之間相互作用和影響，因此，混合導向模型又稱為雙導向模型

協整：如果同階單整變量的線性組合是平穩時間序列，則這些變量之間的關系就是協整的。協整意味著變量之間存在長期均衡關系．

k階單整：如果一個非平穩的時間序列經過k次差分后為平穩時間序列，則稱這個時間序列是k階單整的序列相關：線性回歸模型中各個隨機誤差項之間存在關系，之間的協方差不為0，即有cov(ui,uj)≠0,i≠j,稱為序列相關或自相關。

相關關系：如果給定了變量x的值，被變量y的值不是唯一的。y與x的關系就是相關關系。

相關分析：是指研究變量之間相互關聯的程度，用相關系數來表示。相關系數的檢驗：依據樣本相關系數r對總體相關系數p進行統計檢驗，被稱作相關系數的檢驗．

簡單相關系數檢驗法：兩變量間的簡單相關系數r是測定兩變量之間線性相關程度的重要指標，因此可用來檢測回歸模型的變量之間的共線程度。

函數關系：如果給定變量x的值，被變量(或稱因變量)y的值就唯一地確定了，y與x的關系就是函數關系，即y=f(x)。

生產函數是反映生產過程中生產要素投入的組合與產出結果之問的物質技術關系的數學方程式

方差非齊性或異方差：如果回歸模型中的隨機誤差項的方差不是常數，則稱隨機誤差項的方差非齊性或異方差。

多重共線性：是指線性回歸模型中的若干變量或全部變量的樣本觀測值之間具有某種線性關系。

無形技術進步：指生產函數在時間上的變動所反映出來的綜合投入效果。無形技術進步對生產中經濟增長的影響不需要增加任何投入。

邊際替代率：在保持產量不變的條件下，若某種生產要素的投入減少l個單位，則另一種生產要素必須增加的單位數量，稱為這兩種生產要素之問的邊際替代率

邊際生產力遞減規律：具有規模報酬不變的生產函數在數學上稱為一階齊次函數，wll。+w2k=pf(l，k)，在其他生產要素投入量不變的條件下，連續增加某一種生產要第-e-1微觀經濟計量擤型素的投入量，其單位投入增量所帶來的產出增量越來越少。

恩格爾定律：指的是食品思格爾曲線的特性，即隨著消費者收入的增加，花費在食品上的支出比例將減少。由于許多經濟變量都難以十分精確地計量，所以包含有觀測誤差變量的模型就是誤差變量模型。

收斂性蛛網：㎜ s<㎜d稱為蛛網穩定條件，這種蛛網稱為收斂性蛛網

變量：是指列于模型中方程右邊作為影響因素的變量，即自變量。

被變量：是指列于模型申方程的左邊作為分析對象的變量，即因變量。

滯后變量：是指內生變量和外生變量的時間滯后量(前期量)?？刂谱兞浚菏悄Ｐ椭袥Q策者可以控制的變量。

政策變量：是模型中可由政府操縱且反映政府政策的變量。內生變量：又叫做聯合決定變量，它的值是在與模型中其他變量的相互作用、相互影響中確定的。更具體地說，內生變量受模型中的其他內生變量和前定變量的影響，同時又影響其他內生變量。

外生變量：一般是指非隨機變量，它的值是由模型以外的因素決定的。它對模型中的內生變量有影響，而不受模型體系中任何變量的影響。

前定變量：包括外生變量和滯后內生變量。由于在時間t滯后內生變量的數值已確知，因而我們把外生變量和滯后內生變量作為前定變量來處理。

虛擬變量：質的因素通常表明某種“品質”或“屬性”是否存在，所以將這類品質或屬性量化的方法之一就是構造取值為“l”或“0”的人工變量，這樣的變量就是虛擬變量。

工具變量：找一個變量，該變量與模型中的隨機變量高度相關，但卻不與隨機誤差項相關，這種估計方法就稱為工具變量法，這個變量就成為工具變量。

工具變量法：某一個變量與模型中的隨機變量高度相關，但卻不與隨機誤差項相關，那么就可用此變量與模型中的變量構造出模型相應回歸系數的一個一致估計量，這個變量就稱為是一個工其變量，這種估計方法就稱為是工具變量法。

設定誤差：遺漏了某個有關變量，加了某個無關變量，模型形式設

定有誤。漏了相關變量，有偏不一致，漏了無關變量，無偏不一致。

方程：是指把變量、參數和隨機擾動項組成數學表達式，借以反應經濟變量之間關系的函數式。

隨機方程：是指根據經濟機能或經濟行為構造的經濟函數關系式。行為方程式：所謂行為方程式，就是和反映居民、企業或政府經濟行為的方程式。消費函數、投資函數和工資函數都是行為方程。

技術方程式：技術方程式是反映要素投入與產出之間技術關系的方程式。生產函數就是常見的技術方程式。

制度方程式：是指由法律、政策法令、規章制度等決定的經濟數量關系。例如，根據稅收制度建立的稅收方程就是制度方程式。

恒等式：在聯立方程模型中恒等式有兩種：一種叫作會計恒等式(或定義方程)，是用來表示某種定義的恒等式。另一種恒等式叫作均衡條件，是反映某種衡量關系的恒等式。

結構式方程：結構式模型中的每一個方程都稱為結構式方程。在結構式方程中，變量可以是前定變量，也可以是內生變量。結構方程的系數叫做結構參數。結構參數表示每個變量對被變量的直接影響，而變量對被變量的間接影響只能通過求解整個聯立方程模型才可以取得，不能由個別參數得到。

經濟計量模型：是對現實經濟系統的數學抽象。簡化式模型：是把結構式模型中的內生變量表示為前定變量和隨機誤差項的函數的模型。簡化式模型中的系數稱為簡化式參數。一般來說，簡化式參數是結構參數的非線性函數。在一定條件下，可以根據簡化式參數求出結構式參數。模型的簡化式一般是從模型的結構式直接導出。

截矩變動模型：當回歸模型中引入一個虛擬變量，虛擬變量取值分別為“l”和。0”時，致使模型被分解的兩個子式有相同的斜率，但截距不同，這種模型稱為截矩變動模型

截距和斜率同時變動模型：于引進虛擬變量，造成回歸模型的藏距和斜率同時發生變動，這類模型稱為截距和斜率同時變動模型

總體回歸模型：是指根據總體的全部資料建立的回歸模型。樣本回歸模型：是指根據樣本資料建立的回歸模型。聯立方程模型：是指由兩個或兩個相互聯系的單一方程構成的經濟計量模型。它能夠比較全面地反映經濟系統的運行過程，因而已成為政策模擬和經濟預測的重要依據。

聯立方程偏倚：在結構模型中，一些變量可能在一個方程中作為解釋變量，而在另一個方程中又作為被解釋變量。這就使得解釋變量與隨機誤差項之間存在相關關系，從而違背了最小二乘估計理論的一個重要假定。估計量因此是有偏的和非一致的。這就是所謂的聯立方程偏倚。

單一回歸模型：專指單方程線性回歸模蕾．用單一回歸模型作經濟預測是最簡單的預瀏方式，也是最常用的預測方法．用單一回歸模塑作經濟預測有“點預瀏”和區間預測”之分

宏觀經濟計量模型：是在總量水平上把握和反映宏觀經濟活動的動態特征，研究宏觀經濟主要變量之間的相互依存關系，并用包含有隨機方程的聯立方程組來描述宏觀經濟活動的經濟數學模型．

宏觀經濟計量模型的總體設計：是指對模塊以及各模塊之同的銜接關系的設計，可以用模型框圖或流程圖來描述，強調的是通過模塊來反映模型的蛄構，并通過模塊之閩的關系反映模型的機制

分布滯后模型：在經濟系統中，廣泛存在著滯后的現象，被變量yt不僅手打同期的變量xt的影響，而且也受到xt的滯后值xt-1，xt-2，?這種過去時期的滯后量稱為滯后變量，含有滯后變量的回歸模型稱為分布滯后的影響

幾何分布滯后模型：對于無限分布滯后模型，如果其參數值按某一固定的比率遞減，我們就稱其為幾何分布滯后模型

ts／cs模型：近年來，對時間序列與截面結合數據的分析已成為經濟計量學最活躍的領域之一。時間序列與截面結合(time series／cross section)的數據模型簡稱ts／cs模型。

計量經濟學填空題題庫 計量經濟學填空題怎么算se篇四

《計量經濟學》參考書目

主要參考書

李子奈，《計量經濟學》，高等教育出版社，2000年7月

damodar ati，《basic econometrics》(fourth edition), the mcgraw-hill companies, 2001

jeffrey idge, 《introductory econometrics: a modern approach》(second edition), thomson, south-western, 2003

古扎拉蒂著，林少宮譯，《計量經濟學》（第3版），中國人民大學出版社，1999年

其它參考書

張保法著，《經濟計量學》（第4版），經濟科學出版社，2000年1月

趙國慶主編，《計量經濟學》，中國人民大學出版社，2001年2月

michael igator,《econometric models,techniques,and applications》(second edition), prentice-hall inc.,1997

k, eld, 《econometric models and econometric forecasts》(fourth edition), mcgraw-hill, 1990

a, 《introduction to econometrics》(third edition)，john wiley & sons, 2001 李子奈，《計量經濟學—方法與應用》，清華大學出版社，1992年

robert , douglas , 《statistical techniques in business and economics》(nineth edition), mcgraw-hill company, 1996(機械工業出版社，1998年12月)

張壽、于清文編著，《計量經濟學》，上海交通大學出版社，1984年

唐國興編著，《計量經濟學—理論、方法和模型》，復旦大學出版社，1991年

陳正澄著，《計量經濟學》，臺灣三民書局，1980年

吳承業、龔德恩編著，《應用經濟計量學教程》，中國鐵道出版社，1996年

, 《introductory econometrics: theory and applications》，longman inc.,1985

高級教材，部分參考

李子奈、葉阿忠，《高等計量經濟學》，清華大學出版社，2000年

william ,《econometric analysis》(fourth edition), prentice-hall inc., 2000 著，鄭宗成等譯，《經濟計量學》，中國友誼出版公司，1988年

著，謝嘉譯，《經濟計量學教科書》，商務印書館，1983年

等著，周逸江等譯，《經濟計量學理論與實踐引論》，中國統計出版社，1993年

張曉峒著，《計量經濟分析》，經濟科學出版社，2000年 9月

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計量經濟學填空題題庫 計量經濟學填空題怎么算se篇五

目錄

一、確定研究對象...................................................................................................................2

1.選題...................................................................................................................................2 2.選題的意義.......................................................................................................................2 3.確定變量...........................................................................................................................2

二、數據的收集與整理...........................................................................................................2

三、數據描述性分析...............................................................................................................2

(一)被解釋變量與各解釋變量之間的散點圖...................................................................2(二)所有變量的描述性統計指標.......................................................................................4

四、回歸結果分析和檢驗.......................................................................................................6

五、面板回歸分析...................................................................................................................9

六、結論.................................................................................................................................15

一、確定研究對象

1.選題

gdp的變化對我國各省份居民儲蓄存款余額的變化有多大影響 2.選題的意義

改革開放以來，隨著經濟的快速發展，我國居民的人均收入有了很大提高，因此居民儲蓄余額也有了很大變化。了解我國居民儲蓄余額的發展狀況對于國家了解居民生活水平、經濟運行狀況、制定經濟政策都有很大的參考作用。3.確定變量

被解釋變量：居民儲蓄存款余額deposit balance 解釋變量：城鎮居民家庭人均總收入avei_u正相關 農村居民家庭人均純收入avei_r正相關

城鎮居民家庭人均消費性現金支出avee_u負相關 農村居民家庭人均消費性現金支出avee_r負相關 居民消費水平cl負相關

居民消費價格指數(上年=100)cpi正相關 地區生產總值r_gdp正相關

二、數據的收集與整理

數據時間段：2004—2013年

樣本數據：所有樣本數據均在我國31個省、自治區、直轄市中按東、中、西部劃分后隨機抽取，共10個省份

面板數據：n=10 t=10 n*t=100>50 共有7個解釋變量 數據來源：中經網統計數據庫（ceinet statistics database）

三、數據描述性分析

(一)被解釋變量與各解釋變量之間的散點圖 db and avei_u

db and avei_r

db and avee_u

db and avee_r

db and cl

db and cpi

db and r_gdp

(二)所有變量的描述性統計指標

包括樣本觀察個數、均值、標準差、最小最大值、偏度及峰度

四、回歸結果分析和檢驗

1.全部被解釋和解釋變量回歸結果

此時的方程為：

db=0.96avei_u-1.99avei_r-0.93avee_u+0.87avee_r+0.37cl+2.38cpi+0.69r_gdp-1123.52（0.23）（0.33）（0.33）（0.34）（0.13）（0.51）（0.02）（781.36）

調整后的r2=0.9619, ser=781.36：其中avee_u、avee_r和cl不能在5%的顯著水平下拒絕原假設。想到城市和農村居民人均消費支出和消費水平相關，因此采用聯合假設檢驗：

在5%的顯著水平下，能拒絕avee_u和avee_r cl均為0的聯合假設,但發現cl和avee_u、avee_r存在嚴重的多重共線性，因此引入cl項對結果無意義。解決方案是去掉cl項。2.直接去掉cl 項后的回歸結果：

db=0.67avei_u-1.70avei_r-3.33avee_u+1.40avee_r+1.50cpi+0.68r_gdp-2534.5（0.21）（0.32）（0.25）（0.29）（0.41）（0.02）（612.27）

與上一問相比發現：調整后的r2=0.9591稍稍下降，se均下降，離散程度有所改變，avee_r在5%的顯著水平下拒絕原假設，整體數值情況變好，因此cl的存在對db的影響不大，可以選擇舍棄。

3.由散點圖和上一問可知：avee_u和db存在非線性關系，建立非線性回歸模型，引入avee_u2 結果如下：

此時方程為：

db=0.21avei_u-1.77avei_r-0.00avee_u2+1.40avee_r+2.18cpi+0.65r_gdp-475.09（0.12）（0.31）（5.4e-06）（0.28）（0.43）（0.02）（908.64）

調整后的r2=0.9626稍有上升，se基本不變，但是avee_u2的t值上升。4.引入avee_u3 再次進行檢驗結果如下：

此時方程為：

db=0.34avei_u-1.81avei_r-（4.46e-10）avee_u3+1.38avee_r+2.11cpi+0.66r_gdp-777.68（0.10）（0.30）（1.21e-10）（0.27）（0.41）（0.02）（773.30）

調整后的r2=0.9637再次上升，se基本不變，但是avee_u2在5%的顯著水平下拒絕原假設，整體回歸程度變好。

5.因為城鎮居民收入與支出存在一定交互關系，所以引入i_e1= avei_u* avee_u，回歸結果如下：

此時方程為：

db=0.00i_e1-2.01avei_r-（7.50e-10）avee_u3+1.40avee_r+2.74cpi+0.66r_gdp-1328.42（8.11e-06）（0.31）（3.43e-10）（0.27）（0.49）（0.02）（597.69）

雖然調整后的r2=0.965，但是se數值變差，且avee_u3在5%的顯著水平下不能拒絕原假設，因此本次回歸模型沒有第4題好。

以上5個非線性回歸模型的回歸結果的標準化格式。（附excel “非線性回歸結果”）

綜上所述，認為在將數據當作橫截面數據時，模型4最好，在引入較少的變量的前提下，各個變量單個檢驗時，t統計量的值能夠在5%的顯著水平下拒絕為0的假設，同時修正后的r^2值較大，而ser值較小。

五、面板回歸分析

1.個體固定效應回歸

對面板數據進行個體固定效應回歸，得到利用t統計量單個檢驗，在5%的顯著性水平下能夠拒絕r_gdp的系數為0的假設。此時調整后的r^2=0.922 此時方程為： db=0.77r_gdp+378.37（0.05）（651.49）

2.加入cpi后的個體固定效應回歸

在5%的顯著性水平下能夠拒絕r_gdp的系數為0和cpi系數為0的單個檢驗的假設。調整后r^2=0.931>0.922，有了小幅上升，說明除了r_gdp外，cpi對居民儲蓄余額也有較大影響。此時方程為： db=0.65cpi+0.77r_gdp-26.93（0.00063）（0.05）（654.84）

3.加入avei_r和avee_r后的固定效應回歸：

我們可以看到除了r_gdp以外的回歸變量在5%的顯著水平下都不能拒絕原假設，因此進行聯合假設檢驗：

結果顯示cpi、avei_r和avee_r是統計上聯合顯著的。

此時調整后的r^2=0.942又進一步變大。方程為： db=0.2avei_r +0.2avee_r+0.02cpi+0.66r_gdp-872.21（0.48）（0.76）（0.48）（0.09）（1090.28）

4.時間固定效應分析

得到利用t統計量單個檢驗，在5%的顯著性水平下能夠拒絕r_gdp的系數為0的假設。

此時調整后的r^2=0.922。方程為： db=0.77r_gdp+378.37（0.02）（316.97）

5.加入cpi后的時間固定效應回歸

在5%的顯著性水平下能夠拒絕r_gdp的系數為0和cpi系數為0的單個檢驗的假設。此時方程為： db=0.65cpi+0.77r_gdp-26.93（0.04）（0.02）（350.80）

6.同時包含個體和時間固定效應回歸模型

對于個體固定效應采取個體中心化法，對于時間固定效應引入10-1=9個虛擬變量，進行既包含個體固定效用又包含時間固定效應的回歸，單個檢驗除r_gdp外均不可在5%的水平下拒絕原假設。利用f統計量進行聯合檢驗，在5%的顯著性水平下拒絕聯合為0的假設。因此時間效應是統計上聯合顯著的。

該模型說明包含時間和省份的固定效應后可以緩解由于時間不變或者省份不變的不可觀測的變量引起的遺漏變量偏差的威脅。

以上6個固定效應回歸結果的標準化格式。（附excel “面板數據的固定效應回歸結果”）

六、結論

通過以上非線性回歸和面板數據回歸比較得出，非線性回歸中的模型4總體效果最好?；貧w方程為： db=0.34avei_u-1.81avei_r-（4.46e-10）avee_u3+1.38avee_r+2.11cpi+0.66r_gdp-777.68（0.10）（0.30）（1.21e-10）（0.27）（0.41）（0.02）（773.30）

從方程可以看出，剔除了cl項后解決了多重共線性的問題，avee_u與db存在非線性函數關系。調整后的r2=0.9637。

實驗推翻了之前推斷關于農村居民家庭人均純收入avei_r與居民儲蓄余額正相關的關系，推翻了農村居民家庭人均消費性現金支出avee_r和居民儲蓄余額負相關的關系，推翻了居民消費水平cl和居民儲蓄余額負相關的關系。因此我們根據所有方程可以得出的結論是：

1.地區生產總值對居民儲蓄余額的影響是持續正向并且相對穩定的。因此大力發展經濟對居民儲蓄有很大的推動作用。

2.居民消費價格指數也是始終影響居民儲蓄余額的重要因素。居民價格指數同期升高，居民會減少消費，進而增加儲蓄。因此對于政策制定者來說，在不同的經濟形勢下（通貨膨脹或緊縮）采取不同的經濟政策時cpi是十分重要的參考指標。

3.農村人均消費和收入對儲蓄余額的影響方向與城市居民不同，因此在調整經濟政策時要注意城市和農村的區別。

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